Opción, Actualizacion Cartera Venta de Opciones – NOV 2020

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Actualización Cartera Modelo. Semana 6

3 3 recomendaciones

Semana de consolidación de nuestro avance de la semana pasada. Hemos cerrado casi todas las carnes lo que se ha notado mucho en el exceso de liquidez de más del 70%. Lo que nos hace empezar a buscar otros nuevos.

LE jun-ago-oct

El cierre de la fly HE jun-ago-oct al acercarse a la media histórica del spread y que al operar con IB no podemos tener a la vez el mismo contrato comprado y vendido al mismo tiempo en dos operaciones distintas, así que buscábamos salirnos de éste al que ya le hemos sacado dinero y ya no hay tanta probabilidad de que se quede ahí abajo. De hecho, ha tocado 4 para volver abajo y tocar nuestra limitada a 3,450 y se ha cerrado la posición.

LE oct-dic-feb

Puse otra limitada para comprar la fly HE oct-dic-feb, de la que ya hemos comentado algo anteriormente en posts, pero no llegó a nuestro precio en -2,750 y ahora cotiza más arriba a -2,275. Algunos del grupo de spreads ya han entrado y están en positivo.

CL jul-ago

Hemos cerrado el crudo de jul-ago que teníamos en 0,30, un buen precio si consideramos que se ha ido disparado hacia arriba el spread al abrir la sesión americana y hemos podido entrar a 0,54 con dos lotes y hemos dejado una limitada a 0,62 para cargar posición. Es una ventaja de los spreads el tener una pata comprada y otra vendida. Nos amortigua la direccionalidad y evita que una posición se nos vaya mucho en pérdidas porque el beneficio en una pata nos protege de la pérdida en la otra en la que nos han pillado contrarios a la tendencia principal.

Lumber jul-nov

Nos hemos cambiado al LB jul-nov y cerrado LB may-jul no sin alguna protesta en el grupo para mantener abierto el de mayo. A mí no me gusta tener al líder en el spread por que es el mes que más se mueve y sigue el desabastecimiento. El contrato de mayo podría cerrar en máximos y quedarse arriba el spread, con el nuevo nos damos más tiempo para que el precio del spread vaya a nuestro favor.

He metido dos lotes, uno a 35 y el otro me ha ido entrando entre 38 y 39 así que lo dejaremos en 38 para la cartera modelo.

HE may-jun

Todavía nos queda un lote y veremos a que precio nos salimos, es un spread muy volátil se ha llegado a mover casi dos puntos al día.

He vendido hoy por la tarde dos lotes más del CC dic-mar a 13. Saldrá en la actualización de la semana que viene ya. Como el lumber, el cacao es de los que llamamos exóticos, no son spreads que tradeamos todos los años como las carnes, sojas y energías, pero este año tenían buena pinta.

NG ago-sep

Un factor de riesgo a considerar es que cuanto más tiempo pases en el mercado con una posición abierta aumentas el riesgo de que se vaya en tu contra. Así que hay que decidir si una operación lleva mucho abierta y no mejora sustancialmente. Digamos que te cansas de ver esa posición en la cartera, te resulta incómoda. Es un factor más a considerar a la hora de tomar la decisión de cerrar una posición.

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Hemos colocado una limitada a 0,003 para cerrar la posición pero no ha llegado el precio y ahora cotiza sobre 0,010. Veremos cómo evoluciona el precio esta semana y si nos hemos podido salir con una limitada en torno a 0,005

Las energías las comentará más detenidamente Greg si tiene tiempo, sé que esta semana anda muy liado como para escribir incluso a los suscriptores del blog. Ya sabéis que a mí no me gustan mucho las energías, prefiero las carnes y empezamos la semana casi sin ninguna en cartera. Así que espero una semana tranquila para la cartera.

Hemos hablado de meter alguna opción sobre un futuro del minisp en la cartera modelo. Ahora que tenemos beneficios podemos utilizar parte de ellos en una estrategia de este tipo, compra de puts sobre un índice que estimamos bajista durante los próximos meses. Creo que durante estas semanas puede haber oportunidad de entrada.

Lo único que veo más complicado es ponerla en la cartera junto a los spreads. Los futuros son de liquidación diaria, así que tu cash al final del día es el que tenías ayer mas/menos lo que hayas hecho hoy. Con las opciones el NAV o valor neto de liquidación se aleja del cash y no se igualan hasta que la opción expira o cerramos la posición. Ya veremos si se nos ocurre cómo ponerlas. Yo llevo ya en mi cartera puts del ES desde hace meses.

Que tengáis una buena semana,

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Actualización Cartera Modelo Semana 18

5 5 recomendaciones

Actualización de la semana 18. 136% de rentabilidad sobre los 10.000$ iniciales y en principio vamos a seguir a ver qué rentabilidad le hacemos. Poco feedback en los posts y ninguna duda. Me imagino que estáis ganando dinero en el más absoluto silencio.

Seguimos con nuestro cisne negro particular, la mariposa de crudo de sep-oct-nov, que se está portando como esperábamos y está volviendo a la normalidad. A pesar de las noticias sobre bloqueos de exportación de crudo por parte de Arabia Saudí e Irán el crudo de septiembre no ha pasado de 70$ el barril. La fly ha aguantado bien tanto los días bajistas como los alcistas. La mariposa seguirá en cartera de momento, le queda bastante tiempo y parece que llegará a ajustarse a la media. Por el camino esperemos que no haya muchos sobresaltos.

Ahora tenemos dos posiciones de cerdos: el spread oct-dic y el may-jun.

El trigo de Kansas-Chicago está funcionando bien. Hay mucha sequía en la zona suroeste de USA y el trigo allí está muy castigado. Esto hace subir los precios del trigo de Kansas lo que favorece nuestro spread. Mantendremos hasta 15 por lo menos.

Esta misma idea del trigo alcista nos hace salirnos del trigo ZW dic19-mar20 que teníamos en cartera desde hacía mucho tiempo.

Seguimos en el spread de vacas oct-dic que tiene un giro de estacionalidad el 6 de agosto. inentaremos salirnos a buen precio de este spread, pero las prisas no son buenas consejeras.

Disfrutad del eclipse, si no os lo tapan las nubes como a mí.

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5 5 recomendaciones

Como dijo Jorge en el grupo: «Al ser un spread sintético no dejan todavía». Cuando expire el futuro de agosto 18 se podrá.

Sin embargo en el HE jun-jul-ago sí que se puede entrar. El CME lo tiene en su lista. La fly de verano no está tan bien para entrar.

1 1 recomendaciones

En Dorman no me deja entrar, supongo que no habrá vol.

Hemos cerrado las vacas oct-dic a -3,400. Se nos echaba encima el giro de estacionalidad el lunes 6 de agosto. Podríamos verlo más arriba, pero nos quedamos con casi un punto de beneficio que sabe a poco.

Buscaremos otras vacas que nos hemos quedado sin ninguna en la cartera modelo.

1 1 recomendaciones

Otra mariposa que se pone a tiro. La de cerdos abr-jun-ago.

Me mosquea un poco que se pongan a tiro tantos spreads de cerdos a la vez. Es posible que sigan bajando.

Me respondo a mí mismo. parece que con la venta de volatilidad lo que te interesa es lo contrario que operar spreads. Te interesa que no haya estacionalidad y que haya oscilación sobre un precio. Para esto las mariposas sí que te pueden valer, pero tendrás que llevar varias operaciones de venta de volatilidad para ir diversificado.

Las mariposas que te interesan a ti son las que menos nos interesan a nosotros cuando operamos spreads. Te interesan mariposas planas y nosotros buscamos estacionalidad.

Puede funcionar la venta de volatilidad con mariposas. Lo único que veo difícil es limitar las pérdidas. Quizá limitando el máximo de mariposas a 4-6 y esperando a que vuelva al rango. Diversificando con varias operaciones abiertas se disminuiría el riesgo de reventar la cartera.

Me sigue gustando lo de poner probabilidad a mi favor y limitar las pérdidas, eso de la venta de volatilidad lo hice en el 2020 con una mariposa de soybeans zs mar-may-jul legendaria en plena sequía desde el 25 de junio a finales de agosto y me costó tener que ponerme a trabajar de nuevo. Si hubiera aguantado un par de semanas más esa venta de volatilidad quizá ahora estaría contando otra historia y sería vendedor de volatilidad en lugar de spread trader. Me refiero a la línea morada que llegó a 80 (el punto de soja son 50$) en el gráfico de abajo.

¿Cuál es el criterio para empezar comprando o vendiendo la mariposa y en qué te basas para empezar en un precio o en otro?

Está claro que lo peor es que se te vaya mucho de tu rango, pero ¿que es lo mejor que le puede pasar a la mariposa para que sea una buena operación?

A mi me parece mejor esperar fuera de mercado a que se vaya de rango, entrar con un tamaño de posición claramente definido y salir con un stop de salida en pérdida o en beneficio predeterminado. Lo puedes dejar todo puesto y no hace falte que mires tu posición hasta pasados unos meses. En la mayoría de los casos se habrá resuelto sola.

Esto también es otra ventaja, te permite alejarte de las pantallas y dedicar tu tiempo a otra cosa. Evita la ludopatía. Sin ofender, todos somos un poco ludópatas hasta que vamos dejando de serlo cuando nos inmunizamos frente a las ganancias y las pérdidas. Al aumentar tu cartera y ampliar las ganancias y las pérdidas vuelves a enfrentarte a esa sensación de náusea o calor recorriendo tu espalda cuando abres la plataforma y te encuentras con una ganancia inesperada fuerte o una pérdida brutal. Es la adrenalina corriendo por tus venas la que produce eso. Si neutralizas eso te conviertes en un buen trader.

Espero que para algunos tenga sentido lo que explico sobre las emociones en el trading.

2 2 recomendaciones

No veo problemas de entrada, si pones las limitadas con OCA´s (one-cancel-all) y vigilas un poco.

El asunto es encontarte promediando a la baja cuando se te va en contra 6 tramos o 1,5 puntos, cada medio punto más con 6 mariposas son 3 puntos en contra o 1200$. Te puedes encontrar un margin call por falta de garantías si la cosa se pone un poco fea. No se gestiona bien el riesgo. Frente a un beneficio pequeño te enfrentas a una pérdida grande. Me parece otra desventaja.

Otra desventaja es la no diversificación. Esta venta de volatilidad requiere de toda tu atención y poner toda tu cartera a trabajar en una sola operación y eso impide que estés bien diversificado. Si tienes varias operaciones abiertas con riesgo equivalente, encontrarte con un cisne negro simplemente hace que te salte el stop en una de las operaciones abiertas. Te quedan las otras para compensar y cuando la anomalía o cisne negro remite puedes aprovecharte de ella como hemos hecho con la fly de cl.

He tenido compañeros en los cursos que han intentado aprovechar el bagaje que traían mezclándolo con la operativa con spreads. Yo pasé del intradía con velas de 3 minutos y un macd de volumen 4,10,4 a operar directamente spreads. Lo que traía me sirvió para interpretar gráficos de velas y tener paciencia (a veces) a la hora de entrar. He visto gente intentar estacionales con futuros a pelo, operar usando market profile en operaciones intradía y hacer mete-sacas que se parecen a la venta de volatilidad.

Hay que vaciar la taza de té para poder volver a llenarla:

Actualización Cartera Modelo Semana 25. 172%

3 3 recomendaciones

Semana 25 de la cartera modelo. Nuestras posiciones han mejorado con respecto a la semana pasada y hemos cargado en alguna operación con algún lote más. Hemos cargado en las vacas oct-dic, en las feeders y hemos cambiado nuestra posición de trigo ZW por una de 2020.

Voy a poner la hoja de cálculo completa por si la queréis revisar desde el principio. Cuando cerramos una posición la ordenamos por materias primas.

El spread de cerdos HE may-jun ha mejorado un poco.

La fly feb-abr-jun también ha mejorado. Los cerdos empiezan a generar titulares con la peste africana. Si quieres meter miedo y manipular la opinión pública nada como poner «africana» detrás del nombre del insecto o enfermedad para reforzar la peligrosidad del asunto. Los cerdos están muy baratos y hay que hacer subir el precio. Es mi opinión.

Con esta posible epidemia, que seguro que le meten nivel de pandemia, el COT de cerdos tiene muchas probabilidades de subir. Los aranceles lo habían dejado seco.

El spread de vacas LE oct-dic también ha mejorado. Seguimos esperando a la subida final.

También hemos cargado en la posición de feeders nov-ene a 3,650 casi al mismo precio que el otro lote.

Parece que la fly gf nov-ene-mar está funcionando mejor que el spread nov-ene.

Hemos cerrado el spread ZW jul-sep a -11 con 5 puntos(50$/punto) de beneficio.

Hemos abierto una posición de trigo ZW del 2020 con el spread jul-dic. Nos consume bastantes garantías de mantenimiento, pero lo que es enorme, es las garantía inicial de este spread. Más de 3.000$ para abrir la posición. Es debido a lo lejano que es.

Vamos a pedirle a este spread unos 8 puntos de stop win/loss. Hemos entrado a -16 y nos saldremos a -8 o a -24. Unos 2.400$ de riesgo en esta operación (6 spreads x 8 puntos x 50 $/punto)

Las puts del ES pierden valor temporal. El spx sigue muy arriba.

Os recuerdo que tenemos un curso de futuros para el 5 de octubre con material de primera para haceros expertos en mercados de materias primas. Con esa información y sabiéndoos la regulación podríais pasar el series 3 que os daría el título de CTA (el examen es en inglés).

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