Cobertura opciones sobre acciones Santander

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Cobertura opciones sobre acciones Santander

>> viernes, 2 de abril de 2020

Cobertura con opciones MEFF sobre acciones Santander

Vamos a realizar una estrategia con opciones MEFF que nos permita comprar acciones del Banco Santandar y de paso obtener de forma gratuita una cobertura sobre las acciones. Esta cobertura se consigue realizando la siguiente estrategia en el mercado Meff.

La estrategia la realizamos para un capital de 10.000 €

Para ello, considerando que el Banco Santander cotiza a 9,89€ realizamos las siguientes operaciones con opciones sobre acciones de venta put de Santander:

  • Compra MEFF 10 PUT SAN MAR11 7,69 a 0,58€ = 580€
  • Venta MEFF 10 PUT SAN MAY10 9,79 a 0,55€ = -550€

Esta estrategia (que se llama diagonal spread) tiene un coste de 30€.

Cuando finalice el primer vencimiento (MAY10) pueden suceder dos cosas:

  • si Santander cotiza por encima de 9,79€: el beneficio será el valor de la opción PUT SAN MAR11.
  • si Santander cotiza por debajo de 9,79€: nos asignarán las 1000 acciones del Banco Santander a 9,79 y estarán cubiertas por las opciones PUT compradas.

Cuando finalice el primer vencimiento veremos que alternativas tenemos para reconvertir la estrategia, dependiendo del valor de cierre de las acciones.

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Cobertura opciones sobre acciones Santander – Ajuste de la estrategia

>> viernes, 7 de mayo de 2020

La estrategia se ha realizado el 1 de Abril de 2020, cuando el Banco Santander cotizaba a 9,89€. Hoy el Banco Santander ha cerrado a 7,71€, lo que supone una caida muy importante en menos de mes y medio.

La estrategia que planteamos era un diagonal spread, y ahora vamos a corregir. Vamos a ver como el aumento de volatilidad del mercado favorece el valor de la estrategia, y la perdida será mucho menor que los 2,18€ que ha perdido la acción del Banco Santander.

La estrategia la realizamos para un capital de 10.000 y las operaciones fueron las siguientes:

  • Compra MEFF 10 PUT Santander MAR11 7,69 a 0,58€ = 580€
  • Venta MEFF 10 PUT Santander MAY10 9,79 a 0,55€ = -550€
  • La estrategia tiene un coste de 30€.

El valor de mercado a día de hoy de la estrategia es el siguiente:

  • Compra MEFF 10 PUT Santander MAR11 7,69 a 0,58€. Valor actual opcion: 1,58€. Por tanto para 10 contratos tenemos un beneficio de 1.000€
  • Venta MEFF 10 PUT Santander MAY10 9,79 a 0,55€. Valor actual opcion: 2,11€. Por tanto para 10 contratos tenemos una perdida de 1.560€

La estrategia presenta una perdida de 1.560 -1000 =560 €, que equivale a un 5,6% del capital. Si hubieramos comprado las acciones el mismo día que abrimos el diagona spread tendriamos una perdida del 22%.

Vamos a realizar un ajuste sobre el diagona spread, de manera que reduzcamos la posible perdida de la cartera:

  • Venta MEFF 10 PUT Santander MAY10 9,79: cerramos la posición comprando los 10 contratos a 2,11€

Abrimos la siguiente posicion:

  • Venta MEFF 10 PUT Santander JUN10 8,16 a 1,02€

Para realizar la estrategia tenemos que aportar 1,09€ por contrato, lo que supone 1.090€. Volvemos a tener un diagonal spread abierto con opciones sobre acciones del Banco Santander, en el que hemos modificado el vencimiento y strike de la opción vendida.

Cobertura opciones sobre acciones Santander

Cobertura con opciones MEFF sobre acciones Santander

Vamos a realizar una estrategia con opciones MEFF que nos permita comprar acciones del Banco Santandar y de paso obtener de forma gratuita una cobertura sobre las acciones. Esta cobertura se consigue realizando la siguiente estrategia en el mercado Meff.

La estrategia la realizamos para un capital de 10.000 €

Para ello, considerando que el Banco Santander cotiza a 9,89€ realizamos las siguientes operaciones con opciones sobre acciones de venta put de Santander:

  • Compra MEFF 10 PUT SAN MAR11 7,69 a 0,58€ = 580€
  • Venta MEFF 10 PUT SAN MAY10 9,79 a 0,55€ = -550€

Esta estrategia (que se llama diagonal spread) tiene un coste de 30€.

Cuando finalice el primer vencimiento (MAY10) pueden suceder dos cosas:

  • si Santander cotiza por encima de 9,79€: el beneficio será el valor de la opción PUT SAN MAR11.
  • si Santander cotiza por debajo de 9,79€: nos asignarán las 1000 acciones del Banco Santander a 9,79 y estarán cubiertas por las opciones PUT compradas.

Cuando finalice el primer vencimiento veremos que alternativas tenemos para reconvertir la estrategia, dependiendo del valor de cierre de las acciones.

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